Forex 상관 관계 쌍 테이블

외환 교육 그룹.

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시장 상관 관계 및 통화 상관 관계.

재무 상관 관계는 서로 다른 두 자산이 서로 어떻게 관련되어 움직이는지를 통계적으로 측정 한 것입니다. 같은 방향으로 움직이는 경향이있는 자산 간에는 긍정적 상관 관계가 존재합니다. 예를 들어, 미국 달러에 대한 캐나다 달러의 가치와 미국 달러로 표시된 원유 가격 간에는 양의 상관 관계가 관찰됩니다. 반대로 일반적으로 반대 방향으로 움직이는 자산 간에는 음의 상관 관계가 존재합니다. 이러한 부정적 상관 관계는 대개 EUR / USD 환율과 USD / CHF 환율간에 존재합니다.

통화 상관 관계는 외환 통화 쌍 포트폴리오의 전반적인 변동성에 영향을 미쳐서 보유 위험과 관련이 있습니다. 따라서 통화 상관 관계를 사용하는 방법을 배우는 것은 심각한 외환 거래자가 이해할 수있는 통화 위험 관리의 핵심 요소입니다. 통화 쌍의 외환 상관 개념을 파악하기 위해 상인은 먼저 시장 상관 관계가 통화 가치에 어떻게 영향을 미치는지 이해해야합니다.

캐나다는 주요 석유 생산국이기 때문에 원유 가격의 변동에 따라 캐나다 통화가 직접적으로 영향을받을 수 있습니다. 원유 가격이 절상된다면, 상품 가격의 상승은 일반적으로 캐나다 달러 가치를 다른 통화로 상승시킬 것입니다. 따라서 캐나다 달러의 상대 가치는 원유 가격과 양의 상관 관계가 있습니다.

반대로, 미국 달러는 세계 시장에서 석유의 순 소비자이기 때문에 석유 가격과 음의 상관 관계가있는 경향이 있습니다. 개별 통화와 원유 가격의 시장 상관 관계 때문에 유가의 상승은 USD / CAD 통화 쌍에 부정적인 영향을 미칩니다.

통화 쌍의 상관 관계는 서로 상대적인 가격이 매겨지고 쌍으로 거래되기 때문에 통화 간 상호 의존성에서 발생합니다. 예를 들어, EUR / GBP 통화 쌍은 EUR / USD와 GBP / USD 환율의 파생입니다. 따라서 EUR / USD와 GBP / USD로 매도 포지션이 길어지면 매도 포지션이 길고 짧은 USD / GBP로 긴 포지션을 취하게되어 서로를 효과적으로 상쇄합니다. 또한 EUR / GBP 환율은 미국 달러 대비 두 구성 요소 쌍의 환율과 상관 관계가 있으며 EUR / USD와 양의 상관 관계가 있고 GBP / USD와 음의 상관 관계가 있습니다.

Forex Pairs Correlation : 양의 상관 관계와 음의 상관 관계.

Forex 통화 쌍은 서로 관련하여 가치가있는 두 개의 국가 화폐로 구성됩니다. 여러 다른 요소들이 금리 차이, 양국 간 무역 수지, 국가가 상품 생산자인지 소비자인지 등 두 나라 통화 간의 가치에 직접적으로 영향을 미친다.

통화 상관 관계는 두 개 이상의 통화 쌍의 환율 수준이 서로 상대적으로 일정한 방향으로 움직이는 경우에 발생합니다. 이는 환율이나 환율 수준이 같은 방향으로 움직이는 경향이 있거나, 환율 수준이 반대 방향으로 움직이는 경향이있을 때 발생하는 양의 상관 관계 일 수 있습니다. 또한, 통화 쌍이 특정 기간 동안 완전히 무작위 적 방향으로 독립적으로 움직이는 경우, 상관 관계의 결여가 발생합니다.

긍정적 인 상관 관계 & # 8211; 두 통화 쌍이 같은 방향으로 움직일 때 & # 8211; 한 쌍이 위로 움직인다면 다른 한 쌍이 위로 움직인다. 예를 들어, EUR / USD와 GBP / USD의 상관 관계는 양의 값입니다. 왜냐하면 미국 달러에 대한 수요가 증가하면 두 통화 쌍의 수준이 감소하기 때문입니다. 반대로 미국 달러에 대한 수요가 감소하면 두 통화 쌍의 수준이 증가하는 경향이 있습니다.

음의 상관 관계 - 음의 상관 관계는 양의 상관 관계의 반대이며, 통화 쌍의 교환 수준은 대개 서로 반대로 움직입니다. 예를 들어, EUR / USD와 USD / JPY 통화 쌍 간에는 음의 상관 관계가 존재합니다. 미국 달러에 대한 수요가 증가 할 때 통화 쌍은 종종 반대 방향으로 움직입니다. USD / JPY는 일반적으로 미국 달러가 쌍의 기본 통화이기 때문에 증가하고 미국 달러는 반대 통화이기 때문에 EUR / USD가 하락합니다. 그 쌍.

세계 경제학의 역동적 인 특성 때문에 외환 상관 쌍의 변화가 발생하고 여러 통화 쌍의 지위가 관련되어있을 때 외환 거래의 위험 관리에 중요한 통화 쌍 간의 상관 관계 계산이 중요합니다. 상관 관계의 변화는 일부 외환 쌍에서 매일 발생할 수 있으며 이는 차례로 장기 상관 관계의 예상자의 정확성에 영향을 줄 수 있습니다. 상관 관계의 변화에 ​​대한 이유 중 하나는 각국의 중앙 은행 통화 정책의 변화, 원유 또는 기타 원자재 가격 변동에 대한 민감성, 정치 경제적 요인 등입니다.

외환 거래에서 계산 상관 관계의 중요성.

모든 외환 거래에는 통화 쌍이 포함되기 때문에 적절한 상관 관리가없는 경우 외환 포트폴리오에 중대한 위험 요소가있을 수 있습니다. 본질적으로, 둘 이상의 통화 쌍으로 포지션을 취하는 외환 거래자는 상관 관계 거래에 효과적으로 참여하고 있습니다.

상관 관계가 두 통화 쌍을 거래하는 위험을 증가시키는 방법의 예로서 거래자가 거래 계획에서 거래 위험 매개 변수 당 계정 잔액의 2 %를 차지하는 상황을 고려하십시오. 거래자가 EUR / USD로 긴 포지션을 취하고 GBP / USD로 동일한 미국 달러 금액으로 또 다른 포지션을 차지하면 두 포지션에서 각각 2 %의 위험을 감수하고있는 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 실제로 두 통화 쌍은 실제로 긍정적 인 상관 관계가 있으므로 유로화가 미국 달러 대비 약세를 보이면 파운드 스털링 또한 미국 달러 대비 약세를 보이는 경향이 있습니다. 따라서 거래자가 상상하는 전체 위험은 GBP / USD 또는 EUR / USD 중 하나에서 취한 4 % 위험의 대략적인 금액입니다.

반대로 상인이 EUR / USD로 매도 포지션을, GBP / USD로 매도 포지션을 가정하면 각 거래의 고유 한 위험은 두 통화 쌍의 양의 상관 관계로 인해 어느 정도 상쇄되는 경향이 있습니다. 긍정적 인 상관 관계가있는 통화 쌍의 반대 위치를 열면 포트폴리오의 전반적인 위험이 감소하기 때문에 불완전한 헤지가 될 수 있습니다.

Forex 통화 쌍의 상관 관계 계산.

통화 쌍간의 상관 관계는 부정확하며 각국의 경제, 중앙 은행 통화 정책, 정치적 및 사회적 조건의 근원적 인 변화하는 펀더멘털에 달려있다. 통화 상관 관계는 약화되거나 약화되거나 어떤 경우에는 거의 무작위로 나뉘어 질 수 있습니다.

금융 세계에서 상관 관계는 일반적으로 계량화되고 외환 차트에서 +1에서 -1까지 변화하는 척도를 사용하여 표시됩니다.

0 - 상관 관계 없음. 따라서 상관 관계가없는 두 통화 쌍은 두 쌍이 서로 완전히 무작위적이고 독립적 인 방식으로 행동한다는 것을 의미합니다. +1 - 완전히 양의 상관 관계와 같으며 두 통화 쌍이 일반적으로 시간의 100 % 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. -1은 음의 상관 관계와 동일합니다. 즉 두 통화 쌍이 일반적으로 시간의 100 % 반대 방향으로 이동합니다.

설명을 위해 아래에 표시된 통화 상관 관계 테이블은 2016 년 4 월 19 일에 계산되었습니다. 한 시간에서 1 년까지 여러 통화 쌍 간의 상관 관계를 신속하게 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

표를 읽는 법.

위에 나와있는 샘플 통화 상관 관계 테이블의 각 셀은 왼쪽의 세로 열에 표시된 통화 쌍의 환율과 위의 해당 가로 행에 표시된 기간 동안 관찰 된 EUR / USD 환율간에 계산 된 상관 계수를 보여줍니다 탁자. 또한 각 상관 계수는 색으로 구분되며, 빨간색은 통화 쌍과 양의 상관 관계를 나타내고 파란색은 음의 상관 관계를 나타냅니다.

빨간색으로 표시된 양의 상관 관계는 통화 쌍이 같은 방향으로 움직이는 경향이 있음을 의미합니다. 즉, 한 쌍의 환율이 오르면 다른 한 쌍의 환율도 상승합니다. 음의 상관 관계가 파란색으로 표시되면 두 통화 쌍이 반대 방향으로 움직이는 경향이 있음을 의미합니다.

다음 범주는 상관 테이블의 값을 빠르게 해석하는 f}을 제공합니다.

0.0 내지 0.2 & amp; 매우 약한 상관 관계, 움직임은 본질적으로 무작위 0.2 ~ 0.4입니다 - 0.4 ~ 0.7의 약함 또는 약한 상관 관계 0.7 & # 8211; 보통 상관 0.7 ~ 0.9 - 상관 관계가 강함 0.9 ~ 1.0 & # 8211; 매우 강한 상관 관계, 움직임은 서로 관련이 있습니다.

상관 계수 계산 방법.

두 환율에 대한 상관 계수는 일반적으로 다음 수학 공식을 사용하여 계산됩니다.

간단한 상관 관계를 직접 계산하려면 Microsoft Excel과 같은 일반 컴퓨터 스프레드 시트 프로그램을 사용할 수 있습니다. Excel은 다음과 같이 스프레드 시트의 셀에 입력 할 수있는 상관 함수를 가지고 있습니다.

그런 다음 1 개월, 3 개월 및 6 개월과 같이 테이블 맨 윗줄을 따라 가로로 시간대를 나열 할 수 있습니다. 상관 관계 판독 값의 시간 틀을 변경하면 시간이 지남에 따라 통화 쌍 간의 상관 관계의 차이점과 유사점을보다 포괄적으로 볼 수 있습니다.

다음은 상관 관계 스프레드 시트를 설정할 때 수행 할 수있는 개별 단계입니다.

분석 할 두 통화 쌍의 가격 데이터를 얻습니다. 각 통화 쌍에 대한 레이블이있는 두 개의 열을 만들고 분석 할 기간에 관찰 된 환율로 열을 채 웁니다. 데이터가 입력되면 = CORREL (at 각 열의 하단 수식 상자에 셀 범위를 제공 할 가격 열 중 하나의 데이터를 모두 강조 표시합니다. 쉼표를 입력하십시오. 다른 통화 쌍과 함께 3 ~ 5 단계를 반복하십시오. = CORREL (A1 : A30, B1 : B30) 여기서 A1 : A30은 첫 번째 통화 쌍에 대한 30 개의 관측치를 포함하는 선택된 범위이고 B1 : B30은 두 번째 통화 쌍에 해당하는 30 개의 관측치를 포함하는 선택된 범위입니다. 수식에 의해 생성 된 수는 두 통화 쌍 간의 상관 관계가됩니다.

외환 거래의 상관 관계 활용.

앞서 언급했듯이, 하나 이상의 통화 쌍을 거래 할 때 외환 거래자는 고의로 또는 모르는 사이에 외환 거래에 관여합니다. 거래 계획에서 외환 상관 전략을 적용하는 한 가지 방법은 상관 관계를 사용하여 위험을 분산시키는 것입니다. 단 하나의 통화 쌍으로 큰 포지션을 취하는 대신 상인은 중립적 인 쌍으로 2 개의 작은 포지션을 취할 수 있기 때문에 전체 위험을 다소 줄이고 모든 계란을 하나의 바구니에 넣지 않을 수 있습니다.

같은 토큰으로 외환 거래자는 거래가 성공하면 잠재적으로 이익을 증가시키면서 강하게 상호 연관된 쌍으로 두 가지 지위를 확립하여 위험을 증가시킬 수 있습니다. forex 거래에서 상관 관계를 사용하면 상거래가보다 효율적이됩니다. 왜냐하면 그들은 부분 헤지를 원한다면 부정적인 상관 관계로 인해 결국 서로를 취소 할 수있는 지위를 유지하는 경향이 있기 때문입니다.

많은 국가에서 운영되는 대기업의 외환 위험을 감독하는 위험 관리자는 외환 위험을 가장 잘 헤쳐 나갈 수있는 방법을 결정하기 위해 외환 차트를 사용합니다. 회사의 다른 해외 사업장에 적용될 때, 그러한 통화 상관 도표는 포워드, 선물 및 옵션 거래를 사용하여 회사의 외환 위험을 가장 잘 상쇄하는 방법을 리스크 관리자에게 보여줄 수 있습니다.

상관 관계가있는 외환 거래 전략.

외환 거래자는 상관 관계를 사용하여 여러 가지 전략을 사용합니다. 그러한 전략 중 하나는 GBP / USD와 EUR / USD와 같이 강하게 상호 연관된 두 가지 통화 쌍을 포함합니다. 이 전략은 15 분 또는 그 이상의 시간 프레임에서 사용됩니다. 외환 거래자는 주요 지원 또는 저항 수준 근처에서 상관 관계 쌍이 상관 관계에서 벗어날 때까지 기다립니다.

두 쌍의 상관 관계가 사라지면 한 쌍은 상당한 반전 후에 다른 한 쌍을 뒤 따르는 경향이 있습니다. 따라서 가능한 거래 전략은 두 쌍 중 하나가 낮은 값을 만들지 못하거나 매도 신호 중 하나가 높은 값을 만들면 매도 신호를 생성하는 것입니다.

다른 거래 전략은 강하게 상호 연관된 통화 쌍을 사용하여 역 분개와 계속 패턴 확인을 포함 할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러화가 전반적으로 강화되고 있다면, EUR / USD는 매도하기 시작해야합니다. 이 시점에서 GBP / USD로 볼 수있는 하락은 달러 하락세를 확인하고 AUD / USD 하락은 달러 하락 움직임을 확인합니다. 위의 전략의 변형은 두 개의 다른 상관 관계가있는 통화 쌍이 대상 통화 쌍에서 관찰 된 역전 또는 계속 패턴을 확인하지 못하면 거래를하지 않는 것입니다.

외환 시장의 거래자는 상관 관계를 사용하여 포트폴리오를 다양화할 수도 있습니다. 예를 들어 GBP / USD 계약 두 건을 구매하는 대신 상인은 GBP / USD 계약과 AUD / USD 계약을 하나씩 구매할 수 있습니다. 불완전한 상관 관계는 위험 노출을 낮추고 한 계약에서 호주 달러가 파운드 스털링으로 대체 됨으로써 상인의 포트폴리오에 다양성을 추가합니다.

외환 시장에서 상관 관계를 사용할 때 내재 된 위험.

2008 년 금융 위기 이후 주요 통화 쌍과 부 통화 쌍의 상관 관계는 일정한 흐름을 보였습니다. 일부 국가의 중앙 은행이 취한 통화 정책의 급격한 변화뿐만 아니라 사회 정치적인 문제는 일부 통화 쌍에 대한 전통적인 상관 관계를 변경하거나 되돌려 놓았습니다.

또한 석유 및 원자재 가격의 최근 하락은 AUD, CAD 및 NZD와 같은 상품 통화와 관련된 특정 통화 쌍에서 이전에 약한 상관 관계를 상당히 강하게 만들었습니다. 최근 forex 시장 전체를 놀라게 한 또 다른 최근 이벤트는 스위스 국립 은행이 2015 년 1 월에 스위스 프랑과의 유로 환율에 따라 자국 통화 강세를 끝내기위한 움직임이었습니다. 이 이벤트는 일부 통화 한 쌍.

외환 시장은 현재 일본과 유로존의 마이너스 기준 금리에 직면 해 있으며 연준이 점차 금리를 인상함에 따라 미국의 경기 회복세는 약할 전망이다. 또한 시장은 유럽 연합 (EU)의 영국 출구 가능성과 원유 및 원자재 시장의 극심한 변동성을 다루고 있습니다.

상관 관계의 급격한 변화는 통화 거래시 상당한 위험을 초래할 수 있지만 갑작스런 변경은 상인의 ​​이익에 사용될 수 있습니다. 강하게 상관 된 통화 쌍의 같은 방향 위치는 이익과 시간 출입 지점을 합성하는 데 사용될 수 있지만 주요 시장 이동의 경우 이익을 높이기 위해 강하게 부정적으로 연관된 통화 쌍에서 반대 위치를 취할 수 있습니다.

근본적으로, 통화 상관 관계를 인식하면 근본적인 분석가인지 기술 분석가인지에 관계없이 더 나은 거래자가 될 수 있습니다. 다양한 통화 쌍이 서로 어떻게 관련되어 있는지, 어떤 쌍이 나란히 움직이는 이유를 이해하면 외환 거래자의 시장 노출에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 통화 쌍 상관 관계를 사용하면 외환 거래자가 다각화, 위험 회피, 위험 감소, 수익성있는 거래 증가 등의 기존 포트폴리오 관리 기법에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

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통화 상관.

다음 표의 각 셀에는 상단 및 왼쪽 패널의 해당 필드에 이름이 지정된 두 통화 쌍 (통화 상관 관계)에 대한 상관 계수가 포함됩니다.

상관 계수는 두 통화 쌍이 얼마나 밀접하게 움직이는지를 측정합니다. 두 쌍이 완벽한 조화로 위아래로 움직인다면 상관 계수는 +1입니다. 한 쌍의 움직임이 다른 쌍의 움직임에 대해 아무 것도 말해주지 않으면이 쌍 사이에는 0의 상관 관계가 있습니다. 두 쌍이 정확히 반대 방향으로 움직인다면 상관 계수는 -1이됩니다. 상관 관계는 강도에 따라 네 그룹으로 나뉩니다. 쉽게 볼 수 있도록 다음 표의 모든 상관 관계가 아래 표시된 것처럼 강도를 나타 내기 위해 색이 지정됩니다.

약함 (흰색) : 상관 계수의 절대 값이 0,3을 초과하지 않습니다 (즉, -0,3에서 +0,3까지 가능). 중간 (회색) : 계수의 절대 값이 0,3보다 크지 만 0.5 미만입니다. 강함 (검정) : 계수의 절대 값이 0.5보다 크지 만 0보다 작습니다. 높음 (빨간색) : 상관 계수의 절대 값이 0.8 이상입니다.

상관 계수는 지난 40 거래일 (단기) 및 지난 120 거래일 (장기)에 걸친 일일 종가를 사용하여 계산됩니다. 이 두 기간은 상관 계수가 일일 가격 변동과 얼마나 잘 일치하는지에 따라 200 개의 가능한 상관 관계 기간 중에서 선택되었습니다. 상관 관계 시뮬레이터에서 볼 수 있듯이 (이 계산기를 사용하려면 플래시가 설치되어 있어야하고 브라우저에서 Javascript가 활성화되어 있어야합니다.) 실제 상관 관계는 더 짧은 기간 동안 계산 될 때 일반적으로 대상 값에서 더 멀어집니다. 이는 장기간 상관 관계에 대한 단기 상관 관계를 확인하는 것이 중요하며, 이는 아래의 REL 표에서 수행됩니다. REL ( "신뢰도"로부터의) 테이블은 단기간 및 장기간 상관 관계를 비교하고 이들이 두 기간 동안 모두 닫혀있을 때 두 계수의 평균을 보여준다. 단기간 및 장기간의 상관 계수가 일치하면 상관 관계가 더욱 신뢰할 수 있으며 가까운 장래에 지속될 가능성이 높다고 믿어집니다. 트레일 링 상관 관계 페이지에서 가장 일반적으로 거래되는 통화 쌍에 대해 단기간 및 장기간 상관 관계가 시간에 따라 어떻게 변하는 지 확인할 수 있습니다 (참고 :이 페이지의 크기는 1,3 Mbs이며, 플래시가 설치되어 있고 브라우저에서 Javascript가 활성화되어 있음).

상관 관계는 또한 (예 : 추세선, 가격 패턴, 촛대 및 Elliott 파) 기술 차트 패턴 사이에 존재할 것으로 예상되는 유사도 (상관 관계가 음수 일 때 상관 관계가 양 / 역 유사성 인 경우 직접 유사성)로 정의 할 수 있습니다. 두 통화 쌍 차트. 예를 들어 USD / CHF의 동일한 시간 규모 차트를 볼 때 추세선의 거의 정확한 거울 이미지가 매일 EUR / USD 차트에 표시 될 것으로 예상 할 수 있습니다 (이러한 쌍의 음의 상관 관계가 너무 크기 때문에). 따라서 여기에 표시된 일별 상관 관계 계수는 계산 된 통화 쌍의 일일 차트에 표시되는 중간 (지난 120 일) 차트 차트와 마이너 (지난 40 일) 차트 패턴 간의 대응을 측정합니다. 이 정보는 일일 차트 연구에 주로 의존하는 포지션 거래자 (포지션을 하루에서 며칠간 열어 두는 것)에게 가장 유용합니다. 다른 기간의 상관 관계를 계산하려면이 페이지의 하단에 설명 된대로 Excel에서 수행 할 수 있습니다.

통화 상관 표.

주 : 상관 관계가 REL 테이블에 흰색 또는 회색으로 표시되는 통화 쌍 (더주의해야 함)으로 다양 화하는 것이 가장 좋습니다. 후행 상관 관계 페이지에 표시된 것처럼 지난 100 거래일 동안 약한 상관 관계가있는 쌍을 제외하여 다각화 후보자 목록을 더 좁힐 수 있습니다 (40 % 하루 120 일 상관 관계가 약한 상태로 유지됨 참고 :이 페이지의 크기는 1,3 Mbs이며 브라우저에 플래시가 설치되어 있고 Javascript가 활성화되어 있어야합니다. 상관 관계가 REL 테이블의 두 쌍에 대해 빨간색으로 표시되어있는 경우이 값을 사용하여 가장 높은 보상 - 위험 비율을 가진 항목을 제공하는 해당 쌍만 거래하도록 선택할 수 있습니다. 또한이 정보를 사용하여 다른 통화 쌍의 차트를보고 거래하는 통화 쌍의 기술적 인 그림 (예 : Elliott wave count)을 명확히 할 수 있습니다.

Excel 상관 관계 자습서.

다음 두 단계를 거쳐 두 통화 쌍에 대한 개별 상관 관계를 계산할 수 있습니다.

분석 할 통화 쌍을 선택하십시오. 이러한 각 쌍의 가격 데이터를 외환 차트 (예 : Intellicharts)에서 컴퓨터의 파일로 내 보냅니다 (데이터 내보내기의 일반적인 형식은 CSV 임). 데이터 & gt; 외부 데이터 가져 오기 & gt; 가져 오기 데이터로 이동하여 파일을 가리키면 각 파일을 Excel로 가져옵니다. Excel에서 숫자를 가격으로 사용할 수 있도록 숫자를 텍스트로 가져온 다음 포인트를 쉼표로 바꿔야 할 수 있습니다. 가져온 시계열의 날짜가 각 행에 대해 일치하는지 확인하십시오 (단 하나의 가격 피드로 작업하는 경우이 단계를 건너 뛸 수 있음). 열기, 높음 및 낮음에 대한 열을 삭제하십시오. 종가가있는 열의 이름을 해당 통화 쌍의 이름으로 변경하십시오. 상관 관계를 계산하려면 CORREL 함수를 사용하십시오. 이 함수는 두 개의 배열에 대해 작동하며 두 배열의 종가 범위는 동일한 길이입니다. 빈 셀 "= correl (") 중 하나에 입력 한 다음 수식 입력 줄 옆에있는 "fx"단추를 누르고 두 범위를 선택하면 결과 수식은 다음과 같이 나타납니다 : = CORREL (A1 : A40; B1 : B40) 선택한 기간 동안 쌍 사이의 상관 계수 값을 계산합니다이 예에서 분석되는 차트의 시간 척도에 따라 40 시간, 일 또는 주입니다.

모든 쌍의 상관 행렬을 계산하려면 각 쌍에 대해 위의 1 ~ 3 단계를 반복하십시오. 통화 쌍의 이름이 첫 행에 있고 종가가 분석하려는 기간에 대해서만 전체 테이블을자를 수 있습니다. CORREL 기능을 사용하는 대신 도구 & gt; 데이터 분석으로 이동하십시오. & quot; 상관 관계 & quot; 분석 도구 목록에서. & quot; 입력 범위 & quot; 옆에있는 버튼을 누릅니다. 모든 열의 내용을 강조 표시하십시오. & quot; 첫 번째 행의 라벨 & quot; 옆의 표시를 확인하십시오. 표의 오른쪽에있는 셀을 선택하여 출력 범위를 선택하십시오. & quot; 확인 & quot;을 누릅니다.

참고 : Office Analysis Server가 기본적으로로드되지 않은 경우 데이터 분석 팩을 Office 설치 CD에서 설치해야 할 수 있습니다. 설치하려면 도구 & gt; 추가 기능으로 이동하십시오. 그런 다음 분석 툴 팩을 선택하고 OK를 눌러 통화 상관 행렬 생성을 시작하십시오.

외환 상관 테이블 : 위험을 두 배로 늘리고 있습니까?

정확한 Forex 상관 관계 테이블은 Forex 거래자가 필요로하는 모든 도구입니다. 기술적 인 상인, 근본적인 상인 또는이 둘의 조합 인 경우 문제가되지 않습니다. 통화를 거래하는 경우 위험을 적절히 관리하려면 정확한 Forex 상관 관계 테이블이 필요합니다.

이 기사에서는 필자가 사용하는 상관 관계 테이블을 공유하려고합니다. 나는 또한 당신이 모르는 사이에 위험을 두 배로 늘리는 방법과 그것을 교정하기 위해 할 수있는 일을 설명한다.

Forex 상관 관계가 중요한 이유는 무엇입니까?

Forex 시장은 통화 쌍으로 이루어지기 때문에 각 쌍은 다른 방식과 관련이 있습니다. 일부 통화 쌍은 나란히 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 서로 반대 방향으로 이동합니다.

명백하게 말하면, Forex 상관 관계는 중요합니다. 왜냐하면 당신은 동일한 거래 중 두 가지를하고 싶지 않기 때문입니다. 서로 모순되는 두 가지 거래를하고 싶지 않은 것처럼. Forex 상관 관계를 인식하지 못하는 경우 이러한 두 가지 상황이 발생할 수 있습니다. 여기 & nbsp; 예 & # 8230;

EURUSD에서 오랫동안 거래하도록 설정하고 USDUSF에서 부족한 거래 설정을 확인하십시오. 두 가지 거래를 모두 취하면 본질적으로 위험이 두 배가됩니다. 방법? 이 두 통화 쌍은 대부분 음의 상관 관계가 있기 때문입니다. 따라서 EURUSD가 올라간다면 USDCHF가 하락할 가능성이 매우 높습니다.

이 상황에서 자신을 발견하면 두 가지 옵션이 있습니다.

두 거래 중 하나만 취하십시오 각 거래에서 위험을 반으로 줄이십시오.

옵션 2는 가능하지만, 내 의견으로는 논리적이지 않습니다. 두 통화 쌍이 거의 정반대이기 때문에 두 거래는 본질적으로 동일합니다. 왜 두 개의 동일한 거래를 관리합니까? 대개 단순화하고 두 가지 거래 중 하나만 수행하는 것이 가장 좋습니다.

또한 자신과 모순되기를 원하지 않습니다. 같은 예를 사용하면 EURUSD에서 오랫동안 거래하도록 설정하고 동시에 USDCHF에서 오랫동안 거래 설정을 볼 수 있다고 가정 해 보겠습니다.

당신은 무엇을해야합니까?

이러한 설정 중 하나가 실패 할 가능성이 있습니다. 두 통화 쌍이 음의 상관 관계가 있기 때문에 이것을 알 수 있습니다. 이런 상황에 처한 경우 도면 게시판으로 돌아가서 거래 설정을 재평가하는 것이 가장 좋습니다.

Forex 상관 관계의 중요성을 논의 했으므로 상관 관계 테이블을 사용하여 위험을 제어하는 ​​방법을 살펴 보겠습니다.

Forex 상관 관계 테이블이란 무엇입니까?

Forex 상관 관계 테이블은 다양한 통화 쌍 간의 상관 관계를 비교하여 Forex 상인이 쉽게 사용할 수있게합니다. 이를 통해 우리는 두 쌍이 서로 탠덤 또는 반대 방향으로 움직이는지를 신속하게 확인할 수 있습니다.

일렬로 움직이는 두 쌍의 예는 AUDUSD와 NZDUSD입니다. 이것은 그들의 경제가 공통점을 공유하기 때문입니다. 이것은 그들이 핍을 위해 핍을 움직이는 것을 의미하지는 않는다. 그러나이 글을 쓰는 시점에서이 두 가지 통화 쌍은 매일의 시간 프레임에서 85 %의 양의 상관 관계를 갖는다.

위의 예에서 설명한 것처럼 서로 반대 방향으로 움직이는 두 쌍의 예제는 EURUSD와 USDCHF입니다. 현재이 두 통화 쌍은 매일 시간 프레임에서 94 %의 음의 상관 관계가 있습니다.

Forex 상관 관계에 관해서 염두에 두어야 할 한 가지는 시간이 지남에 따라 변화한다는 것입니다. 따라서 AUDUSD와 NZDUSD는 지난 50 일간 매일의 시간 프레임에서 85 %의 양의 상관 관계를 공유했지만 그 상관 관계는 지난 300 일 동안 38 %로 떨어졌습니다.

시간 프레임은 중요합니다.

모든 시간 프레임이 상관 관계가있는 것은 아닙니다. 실제로 두 시간 프레임 간의 상관 관계는 동일한 두 통화 쌍에 대해 반대 일 수 있습니다.

다음은 네 개의 시간 프레임 (50 기간 뒤로 돌아 가기)에 걸쳐 AUDUSD와 NZDUSD 간의 상관 관계를 보여주는 스냅 샷입니다.

보시다시피 상관 관계의 방향과 강도는보고있는 시간 프레임에 크게 달려 있습니다. 물론 나는 매일 거래하는 시간과 Forex 거래 과정의 일부로 가르치는 것에 만 관심이 있습니다.

외환 상관 테이블 사용.

조만간 사용하는 상관 관계 테이블을 공유 하겠지만 먼저이 도구를 사용하는 방법에 대한 몇 가지 기본 단계를 수행하려고합니다. 테이블은 상당히 직선이지만, 이 단계를 통해 신속하게 작업을 수행 할 수 있습니다.

Forex 상관 관계 테이블에서 가장 먼저 알아야 할 것은 상관 관계 강도를 설명하는 가이드가 있다는 것입니다. 이 가이드에 익숙해 져야하고 필요할 경우 자주 참조하십시오. 두 쌍의 상관 관계를 신속하게 측정 할 수 있습니다.

Forex 상관 관계 테이블을 사용할 때 두 번째 (가장 중요한) 단계는 통화 쌍을 선택하는 것입니다. 여기에서 상관 관계 테이블에 표시 할 쌍을 선택합니다.

여기서 사용자 지정 상관 관계 기간을 입력 할 수 있습니다. 기본값은 내가 사용하는 기간 인 50 개의 기간입니다. 이 숫자를 늘리거나 줄이기로 결정했다면 상관 관계의 신뢰성에 악영향을 미칠 수 있다는 것을 알아 두십시오. 나는 내가 거래하는 방식에서 가장 정확한 50 개의 기간을 발견했습니다.

2 단계와 3 단계를 원하는대로 구성한 후 "제출"을 클릭하십시오.

결과.

제출을 클릭 한 후 아래로 스크롤하여 결과를 확인합니다. 페이지를 아래로 스크롤하면 선택한 통화 쌍에 대해 네 가지 시간 프레임이 표시됩니다.

이 글을 쓰는 시점의 일일 상관 관계에 대한 이미지가 있습니다. 양수는 통화 쌍이 양의 상관 관계가있는 것을 의미하고 음수는 음수 상관을 의미합니다. 강한 상관 관계는 80 이상이고 약 / 상관 관계는 60 이하입니다.

더 이상, 여기 있습니다 - 당신이 필요합니다 마지막 Forex 상관 관계 테이블. 나는 그것이 나를 위해 (그리고 앞으로도 계속 될 때) 당신에게 도움이되기를 바랍니다.

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아직 떠나지 마라.

나는 항상 의견을 찾고 있으니 아래 의견란에 남겨주세요.

질문 있니? 더욱 좋다! 아래에 질문을 남겨 주시면 최대한 빨리 답변 드리겠습니다.

고마워, 콜린. 그것은 내가 무역에서 어디에 있는지에 따라 달라집니다. 금요일 중반에 들어서고 무역 설정이 금요일까지 붕괴되기 시작하면 주말 전에 닫을 수 있습니다. 100 pips를 올렸고 모든 것이 잘되면 다음과 같이 보류합니다.

위험에 대한 내구성과 같은 개인적인 결정도 있습니다.

뉴스 이벤트에도 똑같이 적용됩니까?

네, 똑같이 사실입니다. NFP를 제외하고는 뉴스에 관심을 기울이지 않습니다.

상관 관계 테이블에 대한 링크가 깨졌습니다.

머리를 가져 주셔서 감사합니다. 이제는 효과가있다.

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귀하의 이익을 위해 통화 상관 관계를 사용하십시오.

효과적인 거래자가되기 위해서는 시장 변동성에 대한 전체 포트폴리오의 민감성을 이해하는 것이 중요합니다. 이것은 특히 무역 forex 때이다. 통화는 쌍으로 가격이 매겨지기 때문에 어떤 한 쌍도 다른 통화와 완전히 독립적으로 거래하지 않습니다. 이러한 상관 관계와 변경 방법을 알고 나면이를 사용하여 전체 포트폴리오의 노출을 제어 할 수 있습니다. Forex에 대한 모든 정보는 Investopedia Special Feature : Forex에서 확인하십시오.

통화 쌍의 상호 의존성에 대한 이유는 쉽게 알 수 있습니다. 예를 들어 일본 엔 (GBP / JPY)에 대해 영국 파운드를 거래하는 경우 실제로 GBP / USD 및 USD / JPY 쌍의 파생 상품을 거래하고 있습니다 ; 따라서 GBP / JPY는 다른 통화 쌍이 아니라면 어느 정도 상관 관계가 있어야합니다. 그러나 통화 간의 상호 의존성은 쌍으로되어 있다는 단순한 사실 이상으로 이어집니다. 일부 통화 쌍이 나란히 움직이는 반면, 다른 통화 쌍은 반대 방향으로 움직일 수 있습니다. 이는 본질적으로보다 복잡한 군대의 결과입니다.

금융 세계에서의 상관 관계는 두 증권 간의 관계에 대한 통계적 척도입니다. 상관 계수는 -1과 +1 사이의 범위입니다. +1의 상관 관계는 두 통화 쌍이 시간의 100 % 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 상관 관계 -1은 두 통화 쌍이 시간의 100 % 반대 방향으로 이동 함을 의미합니다. 0의 상관 관계는 통화 쌍 간의 관계가 완전히 무작위임을 의미합니다.

상관 관계 테이블 읽기.

이 상관 관계에 대한 지식을 염두에두고 다음 표를 보자. 각 표는 2010 년 2 월 중 주요 통화 쌍 간의 상관 관계를 보여줍니다.

위의 표는 2 월 (1 개월) EUR / USD와 GBP / USD가 0.95의 매우 강한 양의 상관 관계를 보였음을 보여줍니다. EUR / USD 상승시 GBP / USD도 95 % 상승했다는 것을 의미합니다. 지난 6 개월 동안 상관 관계는 약하게 (0.66) 있었지만 장기적으로 (1 년) 두 통화 쌍은 여전히 ​​강한 상관 관계를 가지고 있습니다.

반대로 EUR / USD와 USD / CHF는 -1.00의 거의 완벽한 음의 상관 관계를 보였다. 이것은 EUR / USD가 상승한 100 %의 시간이 매도 / 매도가 매도되었음을 의미합니다. 이 관계는 상관 관계 수치가 상대적으로 안정적이어서 오랜 기간 동안 유지됩니다.

그러나 상관 관계가 항상 안정적이지는 않습니다. 예를 들어 USD / CAD 및 USD / CHF를 사용하십시오. 지난 해 0.95의 계수를 보였으 나 지난해 강하게 양의 상관 관계를 보였으 나 유가 상승과 캐나다 은행의 매파를 포함한 여러 가지 이유로 2010 년 2 월 관계가 크게 악화되었습니다. (자세한 내용은 Forex 거래를위한 이자율 패리티 사용을 참조하십시오.)

상관 관계의 변화가 더 중요하다는 것을 분명히 알 수 있습니다. 감정 및 세계 경제 요인은 매우 역동적이며 매일 바뀔 수 있습니다. 오늘날 강한 상관 관계는 두 통화 쌍 간의 장기간 상관 관계와 일치하지 않을 수 있습니다. 6 개월 후행 상관 관계를 살펴 보는 것도 매우 중요합니다. 이것은 두 통화 쌍 사이의 평균 6 개월간의 관계에 대해 더 명확한 시각을 제공합니다. 상관 관계는 여러 가지 이유로 변경됩니다. 가장 일반적인 것은 통화 정책의 다양성, 특정 통화 쌍의 상품 가격 민감도, 고유 한 경제적 정치적 요인 등입니다.

다음은 EUR / USD가 다른 쌍과 공유하는 6 개월 후행 상관 관계를 보여주는 표입니다.

상관 관계 계산하기.

상관 관계 쌍의 방향과 힘을 유지하는 가장 좋은 방법은 직접 계산하는 것입니다. 이것은 어려운 것처럼 들리 겠지만 실제로는 아주 간단합니다.

간단한 상관 관계를 계산하려면 Microsoft Excel과 같은 스프레드 시트 만 사용하면됩니다. 많은 차트 패키지 (일부 무료 패키지 포함)를 사용하면 과거 일일 통화 가격을 다운로드 할 수 있으며, 이를 Excel로 전송할 수 있습니다. Excel에서는 상관 관계 함수 (= CORREL (범위 1, 범위 2)) 만 사용하십시오. 1 년, 6 개월, 3 개월 및 1 개월 추적 판독 값은 시간 경과에 따른 상관 관계의 유사점과 차이점을 가장 포괄적으로 보여줍니다. 그러나 분석 할 판독 값의 개수 또는 개수를 직접 결정할 수 있습니다.

다음은 단계별로 상관 관계 계산 프로세스를 검토 한 것입니다.

1. 두 통화 쌍에 대한 가격 데이터를 얻으십시오. 그들은 GBP / USD 및 USD / JPY라고 말합니다.

2. 두 개의 개별 열을 만들고, 각각이 쌍 중 하나로 레이블을 붙입니다. 그런 다음 분석하는 기간 동안 각 쌍에 대해 발생한 과거 일일 가격으로 항목을 채 웁니다.

3. 열 중 하나의 하단에서 빈 슬롯에 in = CORREL (

4. 가격 열 중 하나의 데이터를 모두 강조 표시합니다. 수식 상자에 셀 범위를 가져와야합니다.

5. 쉼표를 입력하십시오.

6. 다른 통화에 대해서도 3-5 단계를 반복하십시오.

7. = CORREL (A1 : A50, B1 : B50)과 같이 보이도록 수식을 닫습니다.

8. 생산 된 숫자는 두 통화 쌍 간의 상관 관계를 나타냅니다.

상관 관계가 변경 되더라도 매일 숫자를 업데이트 할 필요는 없으며 몇 주에 한 번 또는 적어도 한 달에 한 번 업데이트하는 것이 일반적으로 좋습니다.

노출 관리 방법.

이제 상관 관계를 계산하는 방법을 알게되었으므로, 이를 사용하여 상관 관계를 활용하는 방법을 찾아야 할 때입니다.

첫째, 그들은 EUR / USD와 USD / CHF가 거의 100 %의 반대 방향으로 움직인다는 것을 알면 서로를 취소하는 두 가지 입장을 피할 수 있습니다. USD와 긴 USD / CHF는 사실상 아무런 입장이없는 것과 동일합니다. 상관 관계가 나타내는대로 EUR / USD 상승시 USD / CHF가 매각됩니다. 반면에, 긴 EUR / USD 및 긴 AUD / USD 또는 NZD / USD를 유지하는 것은 상관 관계가 매우 강하기 때문에 같은 위치에서 두 배가되는 것과 유사합니다. (자세한 내용은 Forex : 통화 시장으로 넘어 가기.)

다각화는 고려해야 할 또 다른 요소입니다. EUR / USD와 AUD / USD 상관 관계가 전통적으로 100 %가 아니기 때문에 거래자는이 두 쌍을 사용하여 위험을 다양 화하고 핵심 방향성을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, USD에 대한 약세 전망을 표현하기 위해, 상인은 EUR / USD 두 랏 대신에 EUR / USD와 AUD / USD 중 하나를 많이 살 수 있습니다. 서로 다른 두 통화 쌍 간의 불완전한 상관 관계로 인해 더 많은 다각화와 약간의 위험 감소가 가능합니다. 더욱이 호주와 유럽의 중앙 은행은 통화 정책 편향이 다르므로 달러 집회가있을 경우 호주 달러는 유로화보다 덜 영향을받을 수 있으며 그 반대도 마찬가지입니다.

상인은 자신의 이익을 위해 다른 핍이나 포인트 값을 사용할 수 있습니다. EUR / USD와 USD / CHF를 다시 한번 고려해 봅니다. 그들은 거의 완벽한 부정적 상관 관계를 가지고 있지만 EUR / USD의 pip 이동 가치는 10 만 단위의 경우 10 달러이며 USD / CHF 이동의 가치는 같은 단위 수의 경우 9.24 달러입니다. 이는 상인들이 EUR / USD 위험을 헤지하기 위해 USD / CHF를 사용할 수 있음을 의미합니다.

헤지 펀드가 작동하는 방식은 다음과 같습니다. 상인은 10 만 단위의 짧은 EUR / USD 로트와 10 만개의 짧은 USD / CHF 로트의 포트폴리오를 가지고 있었다고합니다. EUR / USD가 10 pips 또는 포인트 증가하면 상인은 100 달러 하락할 것입니다. 그러나 USDCHF가 EUR / USD와 반대 방향으로 움직이기 때문에, USD / CHF의 짧은 포지션은 수익성이 좋을 것이며, $ 92.40 상승하여 10 pips 가까이 움직일 가능성이 높습니다. 이것은 포트폴리오의 순손실을 $ 100 대신에 $ 7.60로 바꿀 것입니다. 물론, 이 헤지는 또한 강한 EUR / USD 매도의 경우 작은 이익을 의미하지만 최악의 시나리오에서는 손실이 상대적으로 낮아집니다.

효과적인 거래자가되기 위해서는 상인이 자신의 노출을 더 잘 이해할 수 있도록 서로 다른 통화 쌍이 서로 어떻게 움직이는지를 이해하는 것이 중요합니다. 일부 통화 쌍은 서로 나란히 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 양극 일 수 있습니다. 통화 상관 관계에 대해 학습하면 거래자가 자신의 포트폴리오를보다 적절하게 관리하는 데 도움이됩니다. 거래 전략에 관계없이 포지션을 다양 화하거나 다른 쌍을 찾아 자신의 견해를 활용할 것인지 여부와 상관없이 다양한 통화 쌍과 이동 추세 사이의 상관 관계를 염두에 두는 것이 매우 중요합니다. (자세한 내용은 Forex 자습서를 확인하십시오.)